Mechanical Trading System Software

Sie sehen sie die ganze Zeit in den Nachrichtengruppen. SP Futures mechanische Handelssysteme, Rohstoffhandelssysteme, Aktiensysteme. Alle sind so ziemlich das gleiche im Prinzip, eine Art von Algorithmus für die Schaffung von Kauf-und Verkaufssignale für den Handel mit. Jetzt gleich am Anfang der FAQ gibt es einen Artikel über Spekulation vs Investition, gibt es andere Artikel über den Handel und einige Artikel über Gurus und Software. Einige Handelsprogramme sind ok, aber die meisten sind geradezu betrügerisch. Mechanische Handelssysteme gehen für alles von ein paar hundert Dollar zu hunderttausend Dollar. Geld-zurück-Garantien sind nicht sehr viel wirklich wert, da die Firma nicht einmal vorhanden sein kann, wenn Sie zurückkommen, um Ihr Geld zu behaupten, oder es können Kleingedruckte Klauseln, die verhindern, dass Sie Ihr Geld zurück zu verhindern. Schreiben ein System ist einfach, können Sie entweder machen fast jede alte Sache und flog es für einen hohen Preis, die häufig genug ist, verkaufen sie bei 5.000 ein Pop und Sie müssen nicht zu viele Kunden zahlen für Ihre professionelle Spam-Software, Oder etwas zumindest fern plausibel machen. Arbeit kann in die Schaffung des Systems gegangen sein, aber es wird Kurve durch einen Computer, oder ist einige tricky wenig Schema, das über den Testzeitraum arbeitete, aber nicht unbedingt zu einem anderen Zeitpunkt. Versuchen Sie, nicht übermäßig beeindruckt von Tabellen der vergangenen Ergebnisse, die Computer-Backtests sind, geben Sie eine neuronale Netz-Programm eine völlig zufällige Kurve und es wird in der Lage, eine Art mathematische Gleichung, die genau dies zu folgen, und Mathematiker und Ingenieure tun dies alles zu finden Die Zeit mit Fourier-Serie. Was Sie darauf bestehen müssen, ist ein tatsächlicher Handelsrekord. Sie wollen eine Broker Trading-Anweisung zu sehen, zeigt echte Trades abgezogen auf dem realen Markt. Sie wollen auch alle Trades sehen, nicht nur eine Auswahl von ihnen. Sehr sehr wenige Systemverkäufer stellen diese, obwohl anscheinend gibt es ein paar, die tun. Wenn sie nicht bieten die Handelsaussagen (die jeder seriöse Verkäufer sollte glücklich zu tun, da sie die überzeugendste Form der Werbung möglich wäre) dann vergessen Sie es. Ein Computer kann ein prädiktives System aus allen Daten generieren, das System kann aber falsch sein und nicht funktionieren, sobald Sie es aus der Box nehmen. Die überwiegende Mehrheit der verfügbaren Handelssysteme sind Müll, wirklich wertlos. Es ist ein sehr lukratives Geschäft, bei 2.000 ein Pop finden Sie 50 Saugnäpfe durch das Internet und Anzeigen in den Rücken der Zeitschriften, dann haben Sie 100.000 Die Promotoren von Handelssystemen flauna ihren Reichtum als Beweis, dass sie große Händler sind, im Lichte dieser Abbildung, obwohl man sehen kann, dass nur, weil ein System-Promoter einen Ferrari fährt, um den Yachthafen zu kreuzen um in einer großen Yacht nicht unbedingt bedeuten, dass er all das Geld durch den Handel gemacht. In der Tat die Mehrheit der echten Händler machen ein relativ bescheidenes Leben, mit Renditen, die nicht begeistern würde die meisten punters. Sie sind eher zu einem Millionär Auspeitschung crappy Systeme, als Sie tagsüber Handel, nicht, dass ich vorschlagen, Sie geben Ihre Träume von zu einem Händler oder Investor und immer ein Betrüger stattdessen Das System kann eine proprietäre Indikator von irgendeiner Art sein. Da es wahrscheinlich durch Computer-Back-Tests generiert werden, und weil es proprietär Sie nicht gesagt wird, wie es funktioniert, wird es eine echte lange / kurze Black Box-Programm werden. Oder es kann ein völlig transparentes System, das Sie folgen wie ein Roboter. Ein Beispiel ist etwas entlang der Linien von Kauf SP Minis an einem Montag, wenn der Preis nach dem Hinuntergehen über das Wochenende steigt, fügen Sie zu Ihrer Position Dienstag, wenn der Trend fortsetzt und Bestätigung ist im Dow zu sehen und verwenden Sie einen 5 schleppenden Stop zu allen Zeiten . Wenn der Preis unterhalb der Montag offenen Nutzung, die als Short-Selling-Stop, mit einem 2 hinteren Stop, zu schließen, wenn es bullish Divergenz in der Russell 2000 Index. Was auch immer Sie tun, dont Handel das System, wie ich es gerade während der Eingabe (Ich möchte nicht geben, um ein echtes kommerzielles System, da möglicherweise nicht nach unten gehen zu gut mit ASIC). Es ist ziemlich ähnlich zu einem Paar von Systemen, die ich gesehen habe, sie waren ebenso einfach und sogar geschafft, große historische Rückkehr zu produzieren. Für 2.000 oder mehr, das ist, was Sie erhalten. Entweder einige kleine EXE-Datei auf einem Datenträger, der einige seltsame Test über die Daten oder eine halbe Seite von Anweisungen ausgeführt wird. Unnötig zu sagen, die zur Verfügung stehenden historischen historischen Erträge werden hervorragend sein, können sie tatsächliche simulierte Ergebnisse widerspiegeln (der Computer testete dies und dies ist, wie es ging in den letzten 18 Monaten) oder die Ergebnisse können vollständig hergestellt werden. Gelegentlich kann die Information voluminöser sein. David Bowdens Sicherheit im Marktsystem ist ein extrem einfacher Trend folgendes System, das in einer kleinen Broschüre zusammengefasst werden kann, aber natürlich ist das Paket mit vielen Videos und Audiobändern, Plakaten, grundlegenden Rohstoff-Infos aufgebaut. Wir sollen von seinem Handelsreichtum beeindruckt sein, doch hat er Tausende und Tausende dieser Pakete für fast 20 Jahre bei 995 verkauft. Yeah, Im sicher er ein Millionär ist, aber das bedeutet genau Zilch wirklich so weit wie er als Händler geht. Warum hat nicht Wort, um zu erhalten, dass sein Material stinkt, es hat, überall im Internet gibt es kritisches Material, wenige Leute, die das System kaufen, tun korrekte Suchen für Bewertungen zuerst. Solange er Standard-Haftungsausschluss bietet und bietet eine Art von Geld-zurück-Garantie das Gesetz kann nicht wirklich berühren. Im SITM Fall die Geld-zurück-Garantie nicht feinen Druck, aber das Geld zurück Zeitraum ist sehr kurz und es ist zweifelhaft, ein Anfänger haben die Zeit, um vollständig zu analysieren das System vollständig genug in der Frist endgültig abzuschließen, das Programm ist schuld . Die SITM Geld-zurück-Zeit ist nur gerade lang genug für die meisten Menschen, um durch das Material einmal zu lesen, egal, eigentlich immer eine Chance, zuerst einen Monat oder zwei von Papierhandel und dann einige der realen Sache. Wenn Sie nie zuvor gehandelt haben, wie unterscheiden Sie zwischen einem anfänglichen Rückschlag mit einem guten Handelsplan und einem wirklich schlechten System Es sei denn die Ergebnisse gegeben sind tatsächliche Handelsaufzeichnungen, die alle schlechten Geschäfte sowie die guten, von diesem Händler, der hatte Echtes Geld auf der Linie, nicht stören. Natürlich eine andere Möglichkeit, und etwas, das häufig genug ist, dass für Ihre 2.000 erhalten Sie nichts, der Kerl startet mit Ihrem Geld Manchmal Systemverkäufer kommen mit Mumbo-Jumbo Gründe, warum die Aussagen nicht vorgesehen werden können. Sie sagen, so etwas ist im Verschluss der ASIC Regeln für Händler / Datenschutz / proprietäre Informationen oder eine andere Entschuldigung. Bevor Sie übergeben, dass viel Geld, das Sie wirklich auf den Beweis, dass es funktioniert bestehen sollte. Wie ich schon sagte, Geld zurück Garantien arent Beweis, noch ist zahlen 25 jetzt die Balance aus Ihren Handelsgewinnen. Beide können von den skrupellosen verwendet werden, die ehemaligen könnten von Menschen missbraucht werden, die verschwinden oder sich weigern, auf eine Technik zu bezahlen, die letztere könnte einfach bedeuten, dass sie Sie für die 25 von 20.000 zu melken wollen, zu wissen, dass dies natürlich viel attraktiver aussieht Als ein System, das einfach für 5.000 verkauft wird. Wenn Sie nicht machen, Gewinne können sie dann verschwinden oder erhalten Sie auf die technischen Möglichkeiten. Nur weil jemand hat eine Berater-Lizenz bedeutet nicht viel, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, um eine. Viele Verräter kaufen eine Lizenz von einigen Dritten, die keine Ahnung haben, was los ist, andere können eine bestimmte eingeschränkte Lizenz haben, aber beabsichtigen, bald danach zu verschwinden. Die Lizenz könnte gefälscht sein. Sie könnten eine legitime Lizenz haben, aber verkaufen ein System für jemand anderes (sie halten nicht, dass Lizenz, wenn ASIC findet heraus, aber die Belohnungen sind attraktiv genug, um es zu riskieren). Sie konnten eine Lizenz haben, aber haben entschieden, die Investitionsindustrie zu verlassen, da es nicht wichtig ist, wenn sie verboten werden, können sie sich einen letzten goldenen Händedruck durch Auspeitschung eines Systems sichern. Alternativ könnten sie sogar aus Übersee operieren, außerhalb der Regulierung der australischen Behörden. Sie können beachten, dass anscheinend Software-Verkäufer haben wenig Mühe bekommen beschränkte Investitionslizenzen. Viele Anbieter von eher sus Softwarepaketen verwalten irgendwie, um Beratungslizenzen von ASIC zu erhalten, wenn auch nur beschränkt auf das Reden über ein sehr enges Themenspektrum. Als ich meine korrekte Berechtigung als Finanzplaner erhielt, wurde ich gebildet, um durch eine Vielzahl der Bänder zu springen und eine Vielzahl der Prüfungen zu führen. Dies scheint vor allem für Finanzplaner gelten, so weit wie ich kann sagen, jeder mit einem Handelspaket kann eine Lizenz für ihre Software oder System zu verkaufen beantragen, und es scheint sehr wenig Überprüfung von ASIC über diese. Ich würde so weit gehen, wie beschuldigen ASIC von Gummi-Stanz-Anwendungen von Gurus, aber ich muss zugeben, dass es sicher zu sein scheint, was passiert. Die ASIC Verbraucherschutzweb site (fido. asic. gov. au) tut alles aber benennt wirklich die shonky Operatoren, sie beschreiben im Detail die Operationen von shonky Systemverkäufern aber nennen sie nicht wirklich durch Namen. Irgendwie erhielten diese Firmen Lizenzen, ich weiß nicht warum. Es genügt zu sagen, dass bestimmte eingeschränkte Beratungslizenzen sind ziemlich wertlos als Anzeichen dafür, dass der Verkäufer gerade oder nicht. Während es professionelle Händler, die ganz gut tun, verwenden sie selten ein starres System. Wenn sie eins verwenden, verwenden sie etwas, das sie selbst entwickelt haben, und natürlich ist es unter ständiger Entwicklung, mit vielen Verfeinerungen und Nuancen. Welche Art von Argument könnte sich hier durchsetzen Der Austausch ist voll von Vollzeit-Floor-Trader, die jede wachen Stunde verbringen, die versucht, ihre Techniken zu verfeinern. Sie laufen von Trendfolgern zu Market Maker und Scalpers. Sie verwenden Techniken wie dynamisches Hedging (kontinuierlicher Kauf und Verkauf von Optionen) in einem komplexen mathematischen System basierend auf dem Black-Scholes-Optionspreismodell. Sie erhalten in jeder einzelnen Technik zur Verfügung und Milch es für alles, was es wert ist. Wenn sie finden einige wenig ausnutzbare Anomalie in der Preisgestaltung können Sie sicher sein, dass sie auf sie sein, sobald sie es sehen. Sie lesen nicht gerade die gleichen technischen Analysebücher, die Sie tun und sehen die gleichen Handelsanzeigen, sie lesen eine ganze Menge mehr. Wenn ein mechanisches Handelssystem draußen ist, das in ein Videoband eingekapselt werden kann und ein kleiner Indikator, den sie bereits kennen. Wenn Gann solch ein gut gehütetes Geheimnis ist und es Ihnen ermöglicht, unbegrenzten Reichtum zu machen, warum handeln Sie Profis diese Methoden nicht. David Bowden wirbt in der Sonntagszeitung jede Woche auf der Zitat Seite, füllt Auditorien mit total Anfänger, aber irgendwie ist dies gescheitert Um die Aufmerksamkeit eines einzigen professionellen Trader Profi-Floor-Händler haben den Vorteil der sehr niedrigen Transaktionskosten und den Zugriff auf jedes einzelne Stück von Daten, die öffentlich bekannt ist, haben sie ihre Aufträge schneller gefüllt als jeder Haus-Trader Hören einer Sendung Ankündigung könnte, Häufig stellen sie einen großen Teil des Handelsvolumens dar, indem sie auf dünn gehandelten Wertpapieren sitzen, die sowohl das Angebot als auch das Angebot bieten und Geld den ganzen Tag verdienen, während der Markt einfach auf und ab geht, ohne irgendwohin zu gehen. Sie verwenden anspruchsvolle Optionen Strategien viel, mit Live-Daten gefüttert Computer, um faire Option Preise zu berechnen. Wenn Sie interessiert sind, können Sie ganz leicht herausfinden, was diese Techniken sind durch das Lesen von verschiedenen Fachzeitschriften. Es sei denn, Sie sind ein Floor-Trader, obwohl Sie nicht einen Cent nach der Zahlung Brokerage machen. Fußbodenhändler benutzen häufig, was als mechanische Handelssysteme beschrieben werden könnte, aber gleichzeitig auch eine Menge Geld nach Gerüchten werfen (dann schließend, sobald das Gerücht den Rest des Marktes trifft). Im Interesse des langen Wickelns, fasst man zusammen: Bodenhändler verwenden gelegentlich anspruchsvolle mechanische Handelssysteme, aber nur mit Diskretion, sie passen ihre Techniken ständig an, wenn sich die Bedingungen ändern, vor allem durch ihre niedrigen Handelskosten und die Schnelligkeit der Ausführung, die man nur durchkommen kann Die Regenbogenjacke anzubringen und dort in der Handelsgrube zu sein. Diejenigen, die von zu Hause aus handeln, setzen sich mit weitaus größeren Risiken pro Trade auseinander, sind aber Master-Spekulanten mit einem scharfen Blick für Trends und einem disziplinierten Ansatz für das Risikomanagement. Der prozentuale Gewinn pro Handel muss natürlich viel höher sein, und sehr wenige sind wirklich so gut. Zwischen diesen beiden liegen diejenigen, die mechanische Handelssysteme von zu Hause aus nutzen, ohne die Raffinesse des Spekulanten und die billigen Handelskosten des Bodenhändlers, aber mit einer Kühnheit ausgestattet, die natürlich zu den glücklichsten Unwissenden kommt, handeln sie mit aller Finesse Ein Crash-Test Dummy für ein paar Tage oder Wochen, bis die Margin fordert sie zu stoppen und beenden Handel für immer oder zumindest, bis sie genug Geld sparen können, um ein besseres System zu kaufen. How To A Mechanical Trading System So weit, We8217ve gelehrt, wie Sie Ihren Handelsplan zu entwickeln. We8217ve auch diskutiert, wie wichtig es für Sie zu entdecken, welche Art von Forex Trader Sie sind. Als nächstes werden wir Ihnen beibringen, wie man etwas Fleisch zu Ihrem dünnen Handelsplan Rahmen hinzufügen, indem Sie zeigen, wie man ein Forex Trading System zu schaffen. Genauer gesagt, werden wir Sie lehren alle über Forex mechanische Handelssysteme. Mechanische Handelssysteme sind Systeme, die Handelssignale erzeugen, die ein Händler zu treffen hat. Sie werden als mechanisch, weil ein Händler wird den Handel nehmen, unabhängig davon, was geschieht in den Märkten. In der Theorie, sollte dies alle Vorurteile und Emotionen in Ihrem Trading zu beseitigen, weil Sie sollen die Regeln Ihres Systems folgen NO MATTER WHAT. Wenn Sie eine einfache Suche in Google für 8220forex trading systems8221 you8217ll finden viele viele viele Menschen gibt, die behaupten, haben die 8220Holy Grail8221 System, das Sie für 8220only8221 ein paar tausend Dollar kaufen können. Diese Systeme angeblich machen Tausende von Pips pro Woche und nie verlieren. Sie zeigen Ihnen angeblich 8220results8221 ihrer perfekten Systeme und es wird Ihre Augäpfel in Dollar-Zeichen zu machen, wie Sie dort sitzen und sagen, sich selbst, 8220Wow ich all dieses Geld machen kann, wenn ich nur geben diesem Kerl 3.000. Außerdem, wenn sein System Tausende von Pips pro Woche, I8217ll in der Lage, mein Geld zurück in kürzester Zeit zu machen.8221 Slowww down Cowboy. Es gibt einige Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie ihnen Ihre Kreditkartennummer und machen, dass Impuls kaufen. Die Wahrheit ist, dass viele dieser Systeme in der Tat funktionieren. Das Problem ist, dass Forex-Händler die Disziplin fehlt, um die Regeln, die zusammen mit dem System folgen. Die zweite Wahrheit (Gibt es so etwas wie eine zweite Wahrheit) ist, dass anstatt Tausende von Dollar auf ein System zu zahlen, können Sie tatsächlich verbringen Ihre Zeit, die Entwicklung Ihrer eigenen mechanischen Handelssystem kostenlos. Und verwenden Sie das Geld, das Sie als Kapital für Ihr Devisenhandelskonto ausgeben würden. Die dritte Wahrheit ist, dass die Schaffung mechanischer Handelssysteme nicht so schwierig ist. Was schwierig ist, folgt den Regeln, die Sie festlegen, wenn Sie Ihr System entwickeln. Es gibt viele Artikel, die Systeme verkaufen, aber wir haven8217t gesehen, die Ihnen beibringen, wie Sie Ihr eigenes System zu erstellen. Diese Lektion führt Sie durch die Schritte, die Sie ergreifen müssen, um eine forex mechanische Handelssystem, das richtige für Sie zu entwickeln ist. Am Ende der Lektion geben wir Ihnen ein Beispiel für ein System, das einer der FX-Männer benutzt, nur damit wir Ihnen zeigen können, wie fantastisch wir sind. (Insert böse lachen hier.) Ziele Ihres mechanischen Handelssystems Wir kennen Sie8217re Sagen, 8220DUH, ist das Ziel meines Trading-Systems, eine Milliarde Dollar8221 Während das ist ein wunderbares Ziel, it8217s nicht genau die Art von Ziel, das Sie zu einem erfolgreichen Forex Trader machen wird. Bei der Entwicklung Ihres mechanischen Handelssystems wollen Sie zwei sehr wichtige Ziele erreichen: Ihr System sollte in der Lage sein, Trends so früh wie möglich zu identifizieren. Ihr System sollte in der Lage sein, Sie von whipsaws zu vermeiden. Wenn Sie diese beiden Ziele mit Ihrem Trading System erreichen können, haben Sie eine viel bessere Chance, erfolgreich zu sein. Der harte Teil über diese Ziele ist, dass sie einander widersprechen. Wenn Sie ein System haben, das primäre Ziele ist, Tendenzen früh zu fangen, dann werden Sie vermutlich viele Male gefälscht werden. Auf der anderen Seite, wenn Sie ein mechanisches Handelssystem, das auf die Vermeidung von whipsaws konzentriert haben, dann werden Sie zu spät auf viele Trades und wird wahrscheinlich auch vermissen viele Trades. Ihre Aufgabe bei der Entwicklung Ihres mechanischen Handelssystems besteht darin, einen Kompromiss zwischen den beiden Zielen zu finden. Finden Sie einen Weg, um Trends früh zu identifizieren, sondern auch Wege finden, die Ihnen dabei helfen, die falschen Signale von den realen unterscheiden. Wenn Sie keine Ahnung, wo Sie anfangen, Drop von unserem kostenlosen Forex Trading Systems Thread in unserem Forum. Tons of Forex-Händler post ihre Ideen für Handelssysteme, so können Sie ein oder zwei, die Sie verwenden können, wenn Sie Ihre eigenen mechanischen Handelssystem zu bauen. Speichern Sie Ihre Fortschritte durch die Anmeldung und Kennzeichnung der Lektion completeThe Vor-und Nachteile der automatisierten Handelssysteme Händler und Investoren können genaue Eintrag zu drehen. Exit - und Money-Management-Regeln in automatisierte Handelssysteme, die es Computern ermöglichen, die Trades auszuführen und zu überwachen. Eine der größten Attraktionen der Strategieautomatisierung ist, dass es einige der Emotionen aus dem Handel nehmen kann, da Trades automatisch platziert werden, sobald bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dieser Artikel wird Leser vorstellen und erklären einige der Vor-und Nachteile, sowie die Realitäten der automatisierten Handelssysteme. (Für das zugehörige Lesen, siehe Die Macht der Programm-Trades.) Was ist ein automatisiertes Handelssystem Automatisierte Handelssysteme, auch als mechanische Handelssysteme, algorithmischen Handel bezeichnet. Automatisierte Handels - oder Systemhandel erlauben es den Händlern, spezifische Regeln für Handels - und Exits festzulegen, die, sobald sie programmiert sind, automatisch über einen Computer ausgeführt werden können. Die Handelsein - und - ausgangsregeln können auf einfachen Bedingungen, wie einem gleitenden Durchschnittsübergang, basieren. Oder können komplizierte Strategien sein, die ein umfassendes Verständnis der Programmiersprache, die für die Benutzerhandelsplattform spezifisch ist, oder das Fachwissen eines qualifizierten Programmierers erfordern. Automatisierte Handelssysteme erfordern typischerweise die Verwendung von Software, die mit einem Direktzugriffsvermittler verknüpft ist. Und alle spezifischen Regeln müssen in dieser Plattform-proprietären Sprache geschrieben werden. Die Plattform TradeStation nutzt beispielsweise die Programmiersprache EasyLanguage, die NinjaTrader-Plattform dagegen die NinjaScript-Programmiersprache. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine automatisierte Strategie, die drei Trades während einer Trading-Sitzung ausgelöst hat. Abbildung 1: Ein Fünf-Minuten-Chart des ES-Kontrakts mit einer automatisierten Strategie. Manche Handelsplattformen haben Strategie-Assistenten, die es Anwendern erlauben, aus einer Liste allgemein verfügbarer technischer Indikatoren eine Reihe von Regeln zu erstellen, die dann automatisch gehandelt werden können. Der Nutzer könnte zum Beispiel festlegen, dass ein langer Handel eingegeben wird, sobald der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt bei einem Fünf-Minuten-Chart eines bestimmten Handelsinstruments überschreitet. Benutzer können auch die Art der Bestellung (zB Markt oder Limit) eingeben und wenn der Handel ausgelöst wird (zB am Ende der Leiste oder in der nächsten Leiste geöffnet) oder die Standard-Eingänge der Plattform verwenden. Viele Händler jedoch wählen ihre eigenen benutzerdefinierten Indikatoren und Strategien zu programmieren oder arbeiten eng mit einem Programmierer, um das System zu entwickeln. Während dies in der Regel erfordert mehr Aufwand als mit dem Plattform-Assistenten, ermöglicht es eine viel größere Flexibilität und die Ergebnisse können mehr belohnen. (Leider gibt es keine perfekte Anlagestrategie, die den Erfolg garantieren wird.) Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Handelsstrategien.) Sobald die Regeln festgelegt sind, kann der Computer die Märkte überwachen, um Kauf - oder Verkaufschancen basierend auf dem Handel zu finden Strategiespezifikationen. Abhängig von den spezifischen Regeln, sobald ein Trade eingegeben wird, Aufträge für Schutz Stop Verluste. Nachlaufende Stopps und Gewinnziele automatisch generiert. In schnelllebigen Märkten kann dieser sofortige Auftragseingang den Unterschied zwischen einem geringen Verlust und einem katastrophalen Verlust für den Fall darstellen, in dem sich der Handel gegen den Händler bewegt. Vorteile von automatisierten Trading-Systemen Es gibt eine lange Liste von Vorteilen auf mit einem Computer überwachen die Märkte für Handelschancen und führen die Trades, einschließlich: Minimize Emotions. Automatisierte Handelssysteme minimieren Emotionen während des gesamten Handelsprozesses. Indem Emotionen in Schach gehalten werden, haben Händler normalerweise eine einfachere Zeit, an dem Plan festzuhalten. Da die Handelsaufträge automatisch ausgeführt werden, sobald die Handelsregeln erfüllt sind, können die Händler den Handel nicht zögern oder in Frage stellen. Neben der Unterstützung von Händlern, die Angst, den Auslöser zu ziehen sind, kann automatisiertes Handel Bombardierung diejenigen, die geeignet sind, zu übertreiben Kauf und Verkauf an jeder wahrgenommenen Gelegenheit. Fähigkeit zum Backtest. Backtesting wendet Handelsregeln auf historische Marktdaten an, um die Durchführbarkeit der Idee zu bestimmen. Beim Entwerfen eines Systems für automatisierten Handel müssen alle Regeln absolut sein, ohne Raum für Interpretation (der Computer kann nicht erraten, dass es genau gesagt werden muss, was zu tun ist). Trader können diese präzisen Regeln anwenden und sie auf historischen Daten testen, bevor sie Geld im Live-Handel riskieren. Sorgfältiges Backtesting ermöglicht es Tradern, eine Trading-Idee auszuwerten und zu verfeinern und die Systemerwartung zu bestimmen, die der durchschnittliche Betrag, den ein Trader erwarten kann, pro Risikoeinheit zu gewinnen (oder zu verlieren). (Wir bieten einige Tipps für diesen Prozess, die helfen können, Ihre aktuellen Handelsstrategien neu zu finden. Für mehr, siehe Backtesting: Interpretation der Vergangenheit.) Preserve Disziplin. Da die Handelsregeln etabliert sind und die Handelsausführung automatisch erfolgt, wird Disziplin auch in volatilen Märkten bewahrt. Disziplin ist oft verloren durch emotionale Faktoren wie Angst vor einem Verlust, oder der Wunsch, eke aus ein wenig mehr Gewinn aus einem Handel. Automatisiertes Trading hilft sicherzustellen, dass Disziplin beibehalten wird, weil der Handelsplan genau gefolgt wird. Darüber hinaus wird der Pilot-Fehler minimiert, und eine Bestellung zum Kauf von 100 Aktien wird nicht falsch eingegeben werden als Kauf von 1.000 Aktien zu verkaufen. Erzielen Sie Konsistenz. Eine der größten Herausforderungen im Handel ist, den Handel zu planen und den Handel zu planen. Selbst wenn ein Handelsplan das Potenzial hat, rentabel zu sein, ändern Händler, die die Regeln ignorieren, jegliche Erwartung, die das System hätte. Es gibt keinen solchen Handelsplan, der 100 der Zeitverluste gewinnt, sind ein Teil des Spiels. Aber Verluste können psychologisch traumatisierend sein, so dass ein Trader, der zwei oder drei verlieren Trades in einer Reihe könnte entscheiden, den nächsten Handel zu überspringen. Wenn dieser nächste Handel ein Gewinner gewesen wäre, hat der Händler bereits jede Erwartung des Systems zerstört. Automatisierte Handelssysteme ermöglichen es Tradern, Konsistenz durch den Handel des Plans zu erreichen. (Es ist unmöglich, Katastrophe ohne Handelsregeln zu vermeiden. Für weitere, siehe 10 Schritte zum Aufbau eines gewinnbringenden Handelsplans.) Verbesserte Order Entry Speed. Da Computer sofort auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren, können automatisierte Systeme Aufträge generieren, sobald die Handelskriterien erfüllt sind. Erste-oder aus einem Handel ein paar Sekunden früher kann einen großen Unterschied in den Handel Ergebnis zu machen. Sobald eine Position eingegeben wird, werden alle anderen Aufträge automatisch generiert, inklusive Schutzstopp-Verluste und Gewinnziele. Märkte können sich schnell bewegen, und es ist demoralisierend, dass ein Trade das Gewinnziel erreicht oder vor einem Stop-Loss-Level vorbeifährt, bevor die Aufträge sogar eingegeben werden können. Ein automatisiertes Handelssystem verhindert, dass dies geschieht. Diversifizieren Handel. Automatisierte Handelssysteme erlauben dem Benutzer, mehrere Konten oder verschiedene Strategien gleichzeitig zu handeln. Dies hat das Potenzial, Risiken über verschiedene Instrumente zu verbreiten und gleichzeitig eine Absicherung gegen Verlustpositionen zu schaffen. Was unglaublich anspruchsvoll für einen Menschen zu erreichen ist, wird effizient von einem Computer in einer Angelegenheit von Millisekunden ausgeführt. Der Computer ist in der Lage, für Trading-Chancen über eine Reihe von Märkten zu scannen, Aufträge zu generieren und Trades zu überwachen. Nachteile und Realitäten von automatisierten Handelssystemen Automatisierte Handelssysteme haben viele Vorteile, aber es gibt einige Abstriche und Realties, denen die Händler bewusst sein sollten. Mechanische Ausfälle. Die Theorie hinter automatisierten Trading macht es einfach: die Software einrichten, die Regeln programmieren und beobachten, wie sie handeln. In Wirklichkeit jedoch ist das automatisierte Trading eine anspruchsvolle Handelsmethode, aber nicht unfehlbar. Abhängig von der Handelsplattform konnte sich ein Handelsauftrag auf einem Computer und nicht auf einem Server befinden. Was bedeutet, dass, wenn eine Internetverbindung verloren geht, eine Bestellung nicht auf den Markt geschickt werden. Es könnte auch eine Diskrepanz zwischen den theoretischen Trades, die durch die Strategie und die Auftragseingangsplattform Komponente, die sie in echte Trades macht erzeugt. Die meisten Händler sollten eine Lernkurve bei der Verwendung von automatisierten Handelssystemen erwarten, und es ist allgemein eine gute Idee, mit kleinen Handelsgrößen zu beginnen, während der Prozess verfeinert wird. Überwachung. Obwohl es toll wäre, den Computer einzuschalten und den Tag zu verlassen, benötigen automatisierte Handelssysteme eine Überwachung. Dies liegt daran, das Potenzial für mechanische Ausfälle, wie Konnektivitätsprobleme, Leistungsverluste oder Computerabstürze, und System-Macken. Es ist möglich, dass ein automatisiertes Handelssystem Anomalien erlebt, die zu fehlerhaften Aufträgen, fehlenden Aufträgen oder doppelten Aufträgen führen können. Wenn das System überwacht wird, können diese Ereignisse schnell erkannt und behoben werden. Über-Optimierung. Obwohl nicht spezifisch für automatisierte Handelssysteme, Händler, die Backtesting-Techniken verwenden können Systeme, die auf Papier großartig aussehen und führen schrecklich in einem Live-Markt. Über-Optimierung bezieht sich auf übermäßige Kurvenanpassung, die einen Handelsplan erzeugt, der im realen Handel unzuverlässig ist. Es ist z. B. möglich, eine Strategie zu optimieren, um außergewöhnliche Ergebnisse auf den historischen Daten, auf denen sie getestet wurde, zu erzielen. Händler gehen manchmal falsch davon aus, dass ein Handelsplan nahe 100 profitable Geschäfte haben sollte oder nie einen Drawdown erleben sollte, um ein tragfähiger Plan zu sein. Als solche können die Parameter angepasst werden, um einen nahezu perfekten Plan zu schaffen, der vollständig ausfällt, sobald er auf einen Live-Markt angewendet wird. (Diese Überoptimierung schafft Systeme, die nur auf Papier gut aussehen.) Weitere Informationen finden Sie unter Backtesting und Forward Testing: Die Bedeutung von Correlation.) Serverbasierte Automatisierung Händler haben die Möglichkeit, ihre automatisierten Handelssysteme über einen serverbasierten Handel auszuführen Plattform wie zum Beispiel Strategy Runner. Diese Plattformen bieten häufig kommerzielle Strategien zum Verkauf an, ein Assistent, so dass Händler ihre eigenen Systeme entwerfen können oder die Möglichkeit, vorhandene Systeme auf der Server-basierten Plattform zu hosten. Gegen eine Gebühr kann das automatisierte Handelssystem alle Trades mit allen auf ihrem Server befindlichen Aufträgen scannen, ausführen und überwachen, was zu einer schnelleren und zuverlässigeren Auftragserfassung führt. Schlussfolgerung Obwohl ein Ppealing für eine Vielzahl von Faktoren, sollten automatisierte Handelssysteme nicht als Ersatz für sorgfältig ausgeführten Handel. Mechanische Ausfälle können auftreten, und als solche erfordern diese Systeme eine Überwachung. Serverbasierte Plattformen können eine Lösung für Händler bieten, die das Risiko von mechanischen Ausfällen minimieren möchten. (Für verwandte Erkenntnisse siehe Day Trading Strategies für Anfänger.) Ein Maß für den aktiven Teil einer Wirtschaft039s Arbeitskräfte. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Währung und anderen flüssigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Die Geldmenge. 1. Im Allgemeinen eine Situation der Gleichheit. Parität kann in vielen verschiedenen Kontexten auftreten, aber es bedeutet immer, dass zwei Dinge. Eine Klassifizierung von Handelsaktien, wenn eine deklarierte Dividende dem Verkäufer statt dem Käufer gehört. Eine Aktie wird sein. Eine Einheit, die gleich 1 / 100th von 1 ist, und wird verwendet, um die Änderung in einem Finanzinstrument zu bezeichnen. Der Ausgangspunkt ist häufig. Die Federal Reserve Board Regulierung, die Kunden Debitorenkonten und die Höhe der Kredit, dass Maklerfirmen und.